Сравнение JAMFX с FIKGX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JAMFX returned -10.72%/yr vs 41.83%/yr for FIKGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и FIKGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 86.00%.
JAMFX
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 9.69%
FIKGX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 23.68%
- С начала года
- 86.00%
- 6 месяцев
- 84.38%
- 1 год
- 166.39%
- 3 года*
- 61.14%
- 5 лет*
- 41.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAMFX и FIKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -14.55% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | -6.08% |
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 86.00% | 45.43% | 35.88% | 75.75% | -34.81% | 58.07% | 44.21% | 64.45% | -11.11% |
Correlation
The correlation between JAMFX and FIKGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between JAMFX and FIKGX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск
JAMFX
FIKGX
Сравнение JAMFX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMFX | FIKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.71 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 11.82 | -11.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 46.04 | -46.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMFX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 5.34 | -5.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 1.10 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.08 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и FIKGX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и FIKGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -45.98% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -14.64% | -26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -39.67% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -45.98% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | 0.00% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.00% | -9.80% | -54.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 3.75% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и FIKGX
Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 9.54%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 11.86% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 25.31% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 32.50% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 38.42% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 38.38% | -5.08% |
Сравнение комиссий JAMFX и FIKGX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и FIKGX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FIKGX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 3.59% | 6.67% | 0.00% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAMFX Jacob Internet Fund | 2.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and FIKGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKGX has higher volatility (11.86%) compared to JAMFX (9.54%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs FIKGX's -45.98%.
FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и FIKGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор