PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAIGX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAIGX с JANIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JAIGX (Janus Henderson VIT Overseas Portfolio) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both mutual funds - JAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JAIGX returned 11.94%/yr vs 10.18%/yr for JANIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAIGX charges 0.87%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.

Доходность

Сравнение доходности JAIGX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Overseas Portfolio (JAIGX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAIGX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JANIX с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции JAIGX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.18% соответственно.

JAIGX

1 день
0.54%
1 месяц
3.69%
С начала года
14.22%
6 месяцев
16.60%
1 год
28.82%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.94%

JANIX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.40%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.03%
3 года*
13.86%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAIGX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAIGX
Janus Henderson VIT Overseas Portfolio		14.22%28.88%5.83%10.88%-8.58%13.58%16.25%27.03%-14.93%31.13%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		12.40%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Correlation

The correlation between JAIGX and JANIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.71

The correlation between JAIGX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Overseas Portfolio

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с JAIGX:
JAIGX с CIGIXJAIGX с FSOSXJAIGX с FAOAXJAIGX с FAOIXJAIGX с FAOCXJAIGX с IVFIXJAIGX с FAERX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX

Доходность на риск

JAIGX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAIGX
Ранг доходности на риск JAIGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAIGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAIGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAIGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAIGX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Overseas Portfolio (JAIGX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAIGXJANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.64

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.40

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.38

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

9.81

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAIGX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAIGX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JANIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAIGX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAIGXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JAIGX и JANIX

Максимальная просадка JAIGX за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAIGX и JANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAIGXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-62.76%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.05%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-23.89%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-31.80%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-39.70%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.13%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-10.03%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JAIGX и JANIX

Janus Henderson VIT Overseas Portfolio (JAIGX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеют волатильность 5.17% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAIGXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.16%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.39%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

16.06%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.61%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.58%

-3.31%

Сравнение комиссий JAIGX и JANIX

JAIGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAIGX и JANIX

Дивидендная доходность JAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JANIX в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAIGX
Janus Henderson VIT Overseas Portfolio		1.14%1.30%1.42%1.48%1.77%1.13%1.12%1.73%2.07%1.53%8.21%3.93%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		9.99%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Часто задаваемые вопросы

JAIGX and JANIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAIGX has higher volatility (5.17%) compared to JANIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, JAIGX dropped -68.68% vs JANIX's -62.76%.

JAIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAIGX и JANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор