PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с FBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с FBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FBTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и FBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и FBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		2.30%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FBTIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям FBTIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.15% соответственно.

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

FBTIX

1 день
5.05%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.30%
6 месяцев
15.68%
1 год
55.75%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с XBIFBTIX с VHTFBTIX с FIJYXFBTIX с FBDIX

Сравнение комиссий JAGLX и FBTIX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBTIX в 0.73%.

JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Доходность на риск

JAGLX vs. FBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c FBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXFBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.95

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.55

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.18

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

12.79

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. FBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FBTIX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и FBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXFBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между JAGLX и FBTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и FBTIX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FBTIX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.36%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и FBTIX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки FBTIX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и FBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXFBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-63.45%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.62%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-36.41%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-38.64%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.52%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-20.73%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.69%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и FBTIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXFBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.35%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

17.00%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.99%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

23.31%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.57%

-7.12%