PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%0.53%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с MCFIXJAFLX с ARINXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWESXMWIGX с MWLDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWHYX

Сравнение комиссий JAFLX и MWIGX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Доходность на риск

JAFLX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.38

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.07

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.24

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

8.14

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.70

+0.35

Корреляция

Корреляция между JAFLX и MWIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и MWIGX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и MWIGX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, примерно равная максимальной просадке MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-18.32%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.35%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-18.32%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.73%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.54%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.65%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и MWIGX

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.26%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.04%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.48%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

4.91%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.78%

+0.14%