PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.62%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 2.09% против 21.58% соответственно.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JAFLX и JAGTX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Доходность на риск

JAFLX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.72

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.79

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.06

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между JAFLX и JAGTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и JAGTX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и JAGTX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-84.57%

+66.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-15.95%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-46.52%

+28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-46.52%

+28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-12.56%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-40.07%

+37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.70%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.60%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

8.31%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

16.28%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

25.52%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

26.67%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

24.60%

-19.68%