PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAENX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAENX с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JAENX (Janus Henderson Enterprise Fund Class T) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JAENX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. JAENX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, JAENX returned 12.85%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JAENX charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности JAENX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAENX показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAENX имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции VT немного впереди с 12.96%.

JAENX

1 день
-1.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.05%
1 год
11.13%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
12.85%

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAENX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAENX
Janus Henderson Enterprise Fund Class T		5.92%7.52%15.12%17.86%-16.12%16.89%20.26%35.07%-1.04%26.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between JAENX and VT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between JAENX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class T

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JAENX:
JAENX с SPYJAENX с VIMAXJAENX с FSMDXJAENX с VFIAXJAENX с VOOJAENX с VMGIXJAENX с AGTHX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JAENX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAENX
Ранг доходности на риск JAENX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAENX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAENX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAENX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAENX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAENX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAENX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAENXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.79

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.48

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.50

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

10.81

-7.01

JAENX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAENX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAENX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAENX и VT

Максимальная просадка JAENX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAENX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAENXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-50.27%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.67%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

-16.51%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.38%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-34.24%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.84%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-7.00%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.23%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JAENX и VT

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JAENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAENXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.65%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.29%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.56%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.19%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.20%

+1.51%

Сравнение комиссий JAENX и VT

JAENX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAENX и VT

Дивидендная доходность JAENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAENX
Janus Henderson Enterprise Fund Class T		7.11%7.53%6.98%7.62%10.62%15.94%8.43%4.41%6.32%1.79%1.72%3.93%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

JAENX and VT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to JAENX (4.99%). In terms of maximum drawdown, JAENX dropped -79.85% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAENX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор