Сравнение JAENX с VT
JAENX (Janus Henderson Enterprise Fund Class T) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JAENX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. JAENX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, JAENX returned 12.52%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JAENX charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности JAENX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAENX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAENX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции VT немного впереди с 12.74%.
JAENX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 12.52%
VT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам JAENX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAENX Janus Henderson Enterprise Fund Class T | 6.52% | 7.52% | 15.12% | 17.86% | -16.12% | 16.89% | 20.26% | 35.07% | -1.04% | 26.30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.24% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between JAENX and VT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between JAENX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAENX vs. VT — Ранг доходности на риск
JAENX
VT
Сравнение JAENX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAENX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.04 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 13.53 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAENX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.31 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JAENX и VT
Максимальная просадка JAENX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAENX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAENX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -50.27% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.67% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -16.51% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -26.38% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -34.24% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -7.02% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.17% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAENX и VT
Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JAENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAENX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.83% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.17% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 12.70% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.05% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.23% | +1.48% |
Сравнение комиссий JAENX и VT
JAENX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAENX и VT
Дивидендная доходность JAENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAENX Janus Henderson Enterprise Fund Class T | 7.07% | 7.53% | 6.98% | 7.62% | 10.62% | 15.94% | 8.43% | 4.41% | 6.32% | 1.79% | 1.72% | 3.93% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
JAENX and VT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAENX has higher volatility (4.19%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, JAENX dropped -79.85% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAENX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор