PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAENX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAENX с JGLTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JAENX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAENX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAENX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAENX
Janus Henderson Enterprise Fund Class T		-5.58%7.52%15.12%17.86%-16.12%16.89%20.26%35.07%-1.04%26.30%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-5.22%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAENX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JAENX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 11.49% против 20.93% соответственно.

JAENX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-3.78%
1 год
4.22%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.49%

JGLTX

1 день
1.93%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.42%
1 год
29.25%
3 года*
25.71%
5 лет*
11.68%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class T

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAENX:
JAENX с SPYJAENX с VIMAXJAENX с FSMDXJAENX с VFIAXJAENX с VMGIXJAENX с AGTHXJAENX с SWLGX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK

Сравнение комиссий JAENX и JGLTX

JAENX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JAENX
Janus Henderson Enterprise Fund Class T
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JAENX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAENX
Ранг доходности на риск JAENX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAENX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAENX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAENX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAENX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAENX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAENX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAENXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.20

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.78

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.02

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

6.79

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAENX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAENX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAENX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAENXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между JAENX и JGLTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAENX и JGLTX

Дивидендная доходность JAENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности JGLTX в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAENX
Janus Henderson Enterprise Fund Class T		7.97%7.53%6.98%7.62%10.62%15.94%8.43%4.41%6.32%1.79%1.72%3.93%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.47%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JAENX и JGLTX

Максимальная просадка JAENX за все время составила -79.85%, примерно равная максимальной просадке JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAENX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAENXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-81.78%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-15.81%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-45.18%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-45.18%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-10.77%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-36.82%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.70%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JAENX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) составляет 5.43%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что JAENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAENXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.12%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

16.22%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

25.34%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

25.92%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.31%

-5.64%