PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACSX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACSX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JACSX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACSX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		-0.33%20.13%12.10%21.87%-17.61%17.49%12.00%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, JACSX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

JACSX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.05%
1 год
19.40%
3 года*
15.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с JACSX:
JACSX с VOOJACSX с JLGMXJACSX с OIEJXJACSX с FFGZXJACSX с FOTKXJACSX с FRHMXJACSX с FTLSX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий JACSX и PADLX

JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

JACSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACSX
Ранг доходности на риск JACSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACSXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.25

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.74

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACSX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACSX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACSXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между JACSX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACSX и PADLX

Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		2.24%2.23%2.00%1.72%1.73%4.37%1.21%2.03%3.16%2.05%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACSX и PADLX

Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACSXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-18.87%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-3.63%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-18.87%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.66%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.95%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.07%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JACSX и PADLX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACSXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

2.04%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

3.28%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

5.82%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

6.63%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

7.55%

+8.27%