PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABVX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JABVX (John Hancock Global Environmental Opportunities Fund) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, JABVX returned 11.55%/yr vs 12.66%/yr for RTXAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JABVX charges 0.96%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.

Доходность

Сравнение доходности JABVX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JABVX показывает доходность 16.89%, а RTXAX немного ниже – 16.52%.

JABVX

1 день
1.52%
1 месяц
4.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.04%
1 год
18.51%
3 года*
11.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABVX и RTXAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		16.89%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%1.50%7.40%-11.66%7.99%

Correlation

The correlation between JABVX and RTXAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between JABVX and RTXAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с JCCIXJABVX с MFWIXJABVX с GWOAXJABVX с JVMIXJABVX с TAGRXJABVX с FMIEX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

JABVX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.59

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.52

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.36

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

20.98

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.59

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JABVX и RTXAX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABVXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-40.68%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-5.21%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-17.13%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-7.78%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.33%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и RTXAX

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABVXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.03%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.05%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

10.79%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.83%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.07%

-0.86%

Сравнение комиссий JABVX и RTXAX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и RTXAX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности RTXAX в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		6.21%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JABVX and RTXAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JABVX has higher volatility (5.57%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, JABVX dropped -33.96% vs RTXAX's -40.68%.

RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABVX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор