PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABVX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

JABVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JABVX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABVX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		0.51%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, JABVX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

JABVX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с JCCIXJABVX с MFWIXJABVX с TAGRXJABVX с JVMIXJABVX с GWOAXJABVX с FMIEX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий JABVX и GCCHX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

JABVX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.55

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.20

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.57

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

16.21

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.55

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между JABVX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и GCCHX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		7.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок JABVX и GCCHX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABVXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-54.32%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.89%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.81%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-14.11%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.20%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и GCCHX

Текущая волатильность для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) составляет 7.10%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что JABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABVXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.28%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

17.44%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

27.93%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

26.92%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

25.23%

-6.04%