Сравнение JA13.DE с VGTY.DE
JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности JA13.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.
JA13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
VGTY.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA13.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 3.68% | -6.52% | 9.95% | 0.52% | 2.13% | 7.66% | -5.96% | 6.16% | -11.41% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.69% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.04% |
Correlation
The correlation between JA13.DE and VGTY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between JA13.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA13.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
JA13.DE
VGTY.DE
Сравнение JA13.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA13.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 3.03 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA13.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA13.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.21% | -17.51% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -3.98% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -11.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -12.99% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -11.55% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -9.07% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.55% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JA13.DE и VGTY.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA13.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 3.71% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.37% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.98% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 7.65% | +0.94% |
Сравнение комиссий JA13.DE и VGTY.DE
JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA13.DE и VGTY.DE
JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
JA13.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for JA13.DE.
JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор