PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JA13.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JA13.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности JA13.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

JA13.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.68%
1 год
4.62%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JA13.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		3.68%-6.52%9.95%0.52%2.13%7.66%-7.03%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between JA13.DE and TRD1.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between JA13.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JA13.DE:
JA13.DE с 18M1.DEJA13.DE с 2B7S.DEJA13.DE с BBLL.DEJA13.DE с BBUS.DEJA13.DE с EUN6.DEJA13.DE с EXHC.DEJA13.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

JA13.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JA13.DE
Ранг доходности на риск JA13.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JA13.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JA13.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JA13.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JA13.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JA13.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.25

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

3.62

-0.39

JA13.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JA13.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JA13.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JA13.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JA13.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.21%

-17.81%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-3.70%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-11.60%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-11.70%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.39%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-8.29%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JA13.DE и TRD1.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеют волатильность 1.14% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JA13.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.12%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.63%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

6.21%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

7.48%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

8.09%

+0.50%

Сравнение комиссий JA13.DE и TRD1.DE

JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JA13.DE и TRD1.DE

JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JA13.DE and TRD1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for JA13.DE.

JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор