PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JA13.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JA13.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs 0.03%/yr for PR1S.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.

Доходность

Сравнение доходности JA13.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у PR1S.DE с доходностью 2.75%.

JA13.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.68%
1 год
4.62%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

PR1S.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JA13.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		3.68%-6.52%9.95%0.52%2.13%7.66%-5.96%5.51%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		2.75%-5.53%6.59%0.45%-6.78%5.92%-1.85%-4.77%

Correlation

The correlation between JA13.DE and PR1S.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between JA13.DE and PR1S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с JA13.DE:
JA13.DE с 18M1.DEJA13.DE с 2B7S.DEJA13.DE с BBLL.DEJA13.DE с BBUS.DEJA13.DE с EUN6.DEJA13.DE с EXHC.DEJA13.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

JA13.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JA13.DE
Ранг доходности на риск JA13.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JA13.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JA13.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JA13.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JA13.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JA13.DEPR1S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.88

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.31

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

3.05

+0.18

JA13.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JA13.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1S.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JA13.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JA13.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки PR1S.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и PR1S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JA13.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.21%

-17.17%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-4.00%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-11.05%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-12.87%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-11.07%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.38%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JA13.DE и PR1S.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) составляет 1.14%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JA13.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.31%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

3.76%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.46%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

7.97%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

8.75%

-0.16%

Сравнение комиссий JA13.DE и PR1S.DE

JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JA13.DE и PR1S.DE

JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.13%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JA13.DE and PR1S.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for JA13.DE.

JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.05% for PR1S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и PR1S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор