PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, J1GR.DE returned 8.57%/yr vs 8.93%/yr for SMLN.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: J1GR.DE показывает доходность 16.49%, а SMLN.DE немного ниже – 15.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции J1GR.DE имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции SMLN.DE немного впереди с 8.93%.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%4.87%22.18%-10.16%9.06%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and SMLN.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.98

The correlation between J1GR.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с EUNN.DEJ1GR.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

J1GR.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.56

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.35

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.99

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

9.93

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-28.42%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.43%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-15.55%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-19.85%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-28.42%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.49%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.03%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.84%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и SMLN.DE

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.44%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.75%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.07%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.12%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.22%

+0.21%

Сравнение комиссий J1GR.DE и SMLN.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и SMLN.DE

Ни J1GR.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, J1GR.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.

J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор