Сравнение J15R.L с VECP.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 1.30%/yr vs 0.73%/yr for VECP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VECP.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и VECP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VECP.L с доходностью -0.48%.
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
VECP.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам J15R.L и VECP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | 0.59% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.48% | 8.47% | 0.17% | 6.15% | -7.51% | -7.24% | 8.80% | 0.94% | 0.09% |
Correlation
The correlation between J15R.L and VECP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between J15R.L and VECP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. VECP.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
VECP.L
Сравнение J15R.L c VECP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | VECP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.08 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и VECP.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VECP.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и VECP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -20.56% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.86% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -3.86% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -16.13% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.44% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.60% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.52% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и VECP.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.45% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.64% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.82% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.17% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 7.58% | -1.16% |
Сравнение комиссий J15R.L и VECP.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VECP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и VECP.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.42% | 3.37% | 4.05% | 3.45% | 2.12% | 0.94% | 0.99% | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, J15R.L and VECP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.L.
J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.09% for VECP.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и VECP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор