PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J15R.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J15R.L с JREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - J15R.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 1.30%/yr vs 13.30%/yr for JREG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.

Доходность

Сравнение доходности J15R.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

J15R.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, J15R.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 9.84%.

J15R.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.00%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

JREG.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.13%
3 года*
17.16%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J15R.L и JREG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
J15R.L
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%8.88%-0.40%4.16%-2.63%-6.93%6.49%-3.37%0.59%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.84%11.22%20.75%19.41%-7.92%25.50%13.77%23.08%-4.87%

Correlation

The correlation between J15R.L and JREG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с J15R.L:
J15R.L с LGGG.LJ15R.L с VUAG.LJ15R.L с IGCB.LJ15R.L с SEUC.LJ15R.L с EUCO.LJ15R.L с SE15.LJ15R.L с XBLC.L
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX

Доходность на риск

J15R.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J15R.L
Ранг доходности на риск J15R.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J15R.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J15R.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J15R.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J15R.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J15R.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J15R.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J15R.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.27

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.15

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.04

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

15.86

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J15R.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J15R.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J15R.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J15R.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.27

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.86

-0.74

Просадки

Сравнение просадок J15R.L и JREG.L

Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и JREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J15R.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-25.88%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-6.51%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.35%

-18.75%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.32%

-18.75%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.22%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.17%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.66%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности J15R.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.27%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J15R.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.26%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

8.75%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

11.57%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

14.39%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

16.18%

-9.76%

Сравнение комиссий J15R.L и JREG.L

J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J15R.L и JREG.L

Ни J15R.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

J15R.L and JREG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

J15R.L is categorized as European Corporate Bonds, while JREG.L is Global Equities. J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.25% for JREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J15R.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор