Сравнение J15R.L с IRCP.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 0.96%/yr vs 2.55%/yr for IRCP.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как IRCP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRCP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью -1.09%.
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
IRCP.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- -1.09%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам J15R.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -2.18% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.09% | 9.79% | 1.63% | 3.04% | 2.28% | -6.16% | 6.54% | -1.90% | 0.71% |
Correlation
The correlation between J15R.L and IRCP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between J15R.L and IRCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
IRCP.L
Сравнение J15R.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J15R.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.52 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.51 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и IRCP.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке IRCP.L в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -19.15% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -2.55% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -2.55% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -8.09% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.16% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -5.61% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.88% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и IRCP.L
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) имеют волатильность 1.06% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.09% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.51% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.65% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.05% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 7.09% | +0.28% |
Сравнение комиссий J15R.L и IRCP.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и IRCP.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J15R.L and IRCP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор