Сравнение J13U.L с VUTA.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs 0.65%/yr for VUTA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13U.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 2.06% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.44% |
Correlation
The correlation between J13U.L and VUTA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between J13U.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
VUTA.L
Сравнение J13U.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 2.08 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и VUTA.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -23.40% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.21% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -8.20% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -16.17% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -18.49% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -15.38% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.16% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и VUTA.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.39% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.40% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 5.98% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.70% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.39% | -0.82% |
Сравнение комиссий J13U.L и VUTA.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и VUTA.L
Ни J13U.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and VUTA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for J13U.L.
J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор