Сравнение IYY с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
IYY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 5.63% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и UNOV
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
IYY vs. UNOV — Ранг доходности на риск
IYY
UNOV
Сравнение IYY c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.25 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IYY и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и UNOV
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и UNOV
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -13.84% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -5.78% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -9.10% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.93% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -1.69% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.23% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и UNOV
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.73% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 4.56% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 8.51% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 6.78% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 7.77% | +10.38% |