PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с EXI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYY с EXI3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE).

IYY и EXI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYY и EXI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и EXI3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-3.34%14.69%13.75%14.73%-8.48%21.06%7.42%24.80%-5.78%27.00%
Разные валюты инструментов

IYY торгуется в USD, в то время как EXI3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYY показывает доходность -3.50%, а EXI3.DE немного выше – -3.34%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции EXI3.DE по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.23% соответственно.

IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

EXI3.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.73%
1 год
12.05%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с TQQQ
Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USCP.DEEXI3.DE с USUE.DE

Сравнение комиссий IYY и EXI3.DE

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.

EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF

Доходность на риск

IYY vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYEXI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.72

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.51

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. EXI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа EXI3.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и EXI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYEXI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между IYY и EXI3.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и EXI3.DE

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности EXI3.DE в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IYY и EXI3.DE

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки EXI3.DE в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и EXI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IYYEXI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-53.00%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.48%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-21.22%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-36.35%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.88%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-13.60%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и EXI3.DE

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYYEXI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.88%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

16.61%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.48%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.17%

+1.98%