PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с XLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и XLC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%-8.36%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
-5.20%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -5.20%.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IYC и XLC

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.


Доходность на риск

IYC vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.51

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

5.11

-2.28

IYC vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между IYC и XLC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и XLC

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XLC в 1.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYC и XLC

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и XLC.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-46.65%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.07%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-46.65%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-7.07%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-10.76%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и XLC

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.15%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.77%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

18.29%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.76%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

22.36%

-2.51%