Сравнение IYC с CBUN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE).
IYC и CBUN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. CBUN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Entertainment and Education. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и CBUN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и CBUN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -4.73% |
CBUN.DE iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | -6.29% | 23.47% | 29.14% | 51.52% | -4.25% |
Разные валюты инструментов
IYC торгуется в USD, в то время как CBUN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у CBUN.DE с доходностью -6.29%.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
CBUN.DE
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -11.95%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и CBUN.DE
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CBUN.DE в 0.40%.
Доходность на риск
IYC vs. CBUN.DE — Ранг доходности на риск
IYC
CBUN.DE
Сравнение IYC c CBUN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | CBUN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.03 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | CBUN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IYC и CBUN.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и CBUN.DE
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CBUN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
CBUN.DE iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и CBUN.DE
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки CBUN.DE в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и CBUN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | CBUN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -25.59% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.83% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -14.56% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -5.30% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 7.66% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и CBUN.DE
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | CBUN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.11% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.74% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 22.41% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.60% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.60% | -1.75% |