Сравнение CBUN.DE с ESPO
CBUN.DE (iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - CBUN.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUN.DE returned 29.59%/yr vs 15.08%/yr for ESPO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUN.DE charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.
Доходность
Сравнение доходности CBUN.DE и ESPO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUN.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUN.DE показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.28%.
CBUN.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 12.33%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESPO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.28%
- 6 месяцев
- -17.43%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUN.DE и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUN.DE iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 27.45% | 9.37% | 36.98% | 46.88% | -9.11% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -13.28% | 10.87% | 57.36% | 29.64% | -16.37% |
Correlation
The correlation between CBUN.DE and ESPO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between CBUN.DE and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUN.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск
CBUN.DE
ESPO
Сравнение CBUN.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUN.DE | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.58 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.02 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUN.DE | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.85 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.64 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CBUN.DE и ESPO
Максимальная просадка CBUN.DE за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUN.DE и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUN.DE | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -40.76% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -26.46% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.59% | -26.46% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -25.60% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -12.04% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 15.12% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUN.DE и ESPO
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CBUN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUN.DE | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.74% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 13.64% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 18.06% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 23.76% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 25.02% | -4.55% |
Сравнение комиссий CBUN.DE и ESPO
CBUN.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUN.DE и ESPO
CBUN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUN.DE iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.46% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CBUN.DE and ESPO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUN.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUN.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.
CBUN.DE is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. CBUN.DE tracks STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for CBUN.DE and 0.55% for ESPO.
Подберите оптимальное распределение для CBUN.DE и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор