PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

IXUA.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.63%11.45%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.

IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с SMH
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий IXUA.DE и IQQ0.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.37

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.42

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.43

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-1.05

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.37

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.12

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и IQQ0.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и IQQ0.DE

Ни IXUA.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-28.65%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.24%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.80%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.51%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.41%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и IQQ0.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.66%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

5.37%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

11.07%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

10.10%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

11.65%

+3.08%