PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с XDEV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 12.86%/yr vs 12.62%/yr for XDEV.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWVL.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWVL.L показывает доходность 34.30%, а XDEV.L немного ниже – 34.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWVL.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции XDEV.L немного отстают с 12.62%.

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%

XDEV.L

1 день
-0.85%
1 месяц
9.86%
С начала года
34.17%
6 месяцев
37.86%
1 год
66.12%
3 года*
30.19%
5 лет*
16.29%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и XDEV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		34.17%40.36%5.01%19.23%-9.79%20.57%-4.03%19.16%-14.37%22.56%

Correlation

The correlation between IWVL.L and XDEV.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between IWVL.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и XDEV.L

Секторы
IWVL.L
XDEV.L

Технологии

33.9%
33.9%

Финансовые услуги

14.8%
14.8%

Промышленность

11.3%
11.4%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

IWVL.L
33.9%
XDEV.L
33.9%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
XDEV.L
14.8%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
XDEV.L
11.4%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
XDEV.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
XDEV.L
7.9%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
XDEV.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
XDEV.L
4.5%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
XDEV.L
3.8%

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
XDEV.L
3.0%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
XDEV.L
2.6%

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
XDEV.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L

Доходность на риск

IWVL.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVL.LXDEV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
4.46

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
6.08

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.81

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

7.54

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.57

29.47

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVL.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEV.L равному 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVL.LXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

4.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и XDEV.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке XDEV.L в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и XDEV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-38.95%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.73%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.69%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-26.72%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.95%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.85%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-7.12%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и XDEV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.95%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.90%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

14.78%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.73%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.72%

+0.30%

Сравнение комиссий IWVL.L и XDEV.L

И IWVL.L, и XDEV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и XDEV.L

Ни IWVL.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWVL.L and XDEV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L and XDEV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и XDEV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор