Сравнение IWVL.L с WRDA.L
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVL.L returned 66.02% vs 25.97% for WRDA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVL.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.
IWVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.86%
WRDA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVL.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.30% | 40.41% | 5.54% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.90% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and WRDA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between IWVL.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IWVL.L
WRDA.L
Сравнение IWVL.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVL.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.42 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 3.03 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.57 | 13.35 | +15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVL.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 2.33 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.60 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и WRDA.L
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -16.63% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.60% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.43% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -1.67% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.96% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и WRDA.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 2.69% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 8.39% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 11.21% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.29% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.29% | +3.73% |
Сравнение комиссий IWVL.L и WRDA.L
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и WRDA.L
Ни IWVL.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and WRDA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор