PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с VALW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVL.L returned 16.28%/yr vs 13.26%/yr for VALW.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWVL.L торгуется в USD, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у VALW.L с доходностью 18.75%.

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%

VALW.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.98%
С начала года
18.75%
6 месяцев
21.39%
1 год
44.39%
3 года*
24.12%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и VALW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%13.88%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		18.75%36.59%4.16%22.57%-10.61%19.59%-16.30%

Correlation

The correlation between IWVL.L and VALW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between IWVL.L and VALW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и VALW.L

Секторы
IWVL.L
VALW.L

Технологии

33.9%
29.7%

Финансовые услуги

14.8%
15.4%

Промышленность

11.3%
12.4%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.8%
4.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

IWVL.L
33.9%
VALW.L
29.7%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
VALW.L
15.4%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
VALW.L
12.4%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
VALW.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
VALW.L
8.3%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
VALW.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
VALW.L
4.9%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
VALW.L
4.1%

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
VALW.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
VALW.L
2.7%

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
VALW.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L

Доходность на риск

IWVL.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVL.LVALW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
3.24

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
4.48

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.57

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

5.27

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.57

19.57

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVL.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа VALW.L равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVL.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

3.24

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и VALW.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VALW.L в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и VALW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-30.76%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.41%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.63%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-26.85%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.54%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.48%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.27%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и VALW.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.61%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.79%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.70%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.30%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.69%

-1.67%

Сравнение комиссий IWVL.L и VALW.L

И IWVL.L, и VALW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и VALW.L

Ни IWVL.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and VALW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L and VALW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и VALW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор