Сравнение IWVL.L с SGLN.L
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 12.86%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVL.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWVL.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции SGLN.L немного впереди с 13.44%.
IWVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.86%
SGLN.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IWVL.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.30% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and SGLN.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.05 |
Over the past year, IWVL.L and SGLN.L have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IWVL.L
SGLN.L
Сравнение IWVL.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVL.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.25 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 1.85 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.57 | 4.75 | +23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 1.33 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и SGLN.L
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -45.21% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -17.50% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -17.50% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -21.27% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -21.27% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -15.89% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -19.80% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 6.83% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и SGLN.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.74% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 21.04% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 24.26% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.52% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.86% | +1.16% |
Сравнение комиссий IWVL.L и SGLN.L
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и SGLN.L
Ни IWVL.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and SGLN.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
IWVL.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор