Сравнение IWVL.L с IAUP.L
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 12.86%/yr vs 14.14%/yr for IAUP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 12.86% против 14.14% соответственно.
IWVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.86%
IAUP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 63.48%
- 3 года*
- 42.10%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам IWVL.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.30% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1.67% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and IAUP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between IWVL.L and IAUP.L shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWVL.L и IAUP.L
Секторы
IWVL.L
IAUP.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
IWVL.L
IAUP.L
-
Финансовые услуги
IWVL.L
IAUP.L
-
Промышленность
IWVL.L
IAUP.L
Здравоохранение
IWVL.L
IAUP.L
-
Потребительский циклический сектор
IWVL.L
IAUP.L
-
Коммуникационные услуги
IWVL.L
IAUP.L
-
Потребительский защитный сектор
IWVL.L
IAUP.L
-
Энергетика
IWVL.L
IAUP.L
-
Сырьевые материалы
IWVL.L
IAUP.L
Коммунальные услуги
IWVL.L
IAUP.L
-
Недвижимость
IWVL.L
IAUP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
IWVL.L
IAUP.L
Сравнение IWVL.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVL.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.25 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 2.21 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.57 | 5.66 | +22.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVL.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 1.46 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и IAUP.L
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -79.95% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -28.57% | +19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -28.57% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -44.90% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -51.26% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -24.01% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -49.54% | +42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 11.20% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и IAUP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) составляет 6.56%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 14.96% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 35.03% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 43.36% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 35.32% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 34.55% | -17.53% |
Сравнение комиссий IWVL.L и IAUP.L
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и IAUP.L
Ни IWVL.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and IAUP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
IWVL.L is categorized as Global Equities, while IAUP.L is Gold. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор