Сравнение IWVG.L с MWOZ.L
IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVG.L returned 63.14% vs 27.68% for MWOZ.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
IWVG.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 35.94%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 34.35% | 20.29% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between IWVG.L and MWOZ.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between IWVG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IWVG.L
MWOZ.L
Сравнение IWVG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.51 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.95 | 4.16 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | 16.80 | +16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 2.68 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -18.50% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -6.63% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.15% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.16% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и MWOZ.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.54% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.27% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.29% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.91% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.91% | +1.65% |
Сравнение комиссий IWVG.L и MWOZ.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и MWOZ.L
IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVG.L and MWOZ.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IWVG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор