Сравнение IWRD.L с MWOZ.L
IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IWRD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWRD.L returned 26.73% vs 27.54% for MWOZ.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWRD.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.L показывает доходность 9.97%, а MWOZ.L немного выше – 10.17%.
IWRD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 13.59%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWRD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 9.97% | 7.63% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between IWRD.L and MWOZ.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between IWRD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IWRD.L
MWOZ.L
Сравнение IWRD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.16 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 16.80 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -18.50% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.63% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.15% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.16% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.64% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и MWOZ.L
iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.55% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.27% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 10.29% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.91% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.91% | +0.59% |
Сравнение комиссий IWRD.L и MWOZ.L
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 0.85% | 0.93% | 1.06% | 1.31% | 1.44% | 1.03% | 1.21% | 1.66% | 1.81% | 1.64% | 1.61% | 1.78% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IWRD.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.
IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор