PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWRD.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWRD.L с LGGL.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWRD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWRD.L returned 11.68%/yr vs 12.18%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWRD.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWRD.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.L показывает доходность 9.97%, а LGGL.L немного выше – 10.23%.

IWRD.L

1 день
0.65%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
9.57%
С начала года
9.97%
1 год
20.53%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.32%
Всё время*
10.27%

LGGL.L

1 день
0.67%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.23%
1 год
20.95%
3 года*
17.06%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
Всё время*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWRD.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		9.97%12.34%20.62%17.33%-8.62%23.21%11.80%22.77%-6.76%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.23%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between IWRD.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between IWRD.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWRD.L и LGGL.L

Секторы
IWRD.L
LGGL.L

Технологии

30.3%
31.2%

Финансовые услуги

16.3%
15.9%

Промышленность

11.1%
10.9%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWRD.L
30.3%
LGGL.L
31.2%

Финансовые услуги

IWRD.L
16.3%
LGGL.L
15.9%

Промышленность

IWRD.L
11.1%
LGGL.L
10.9%

Здравоохранение

IWRD.L
8.9%
LGGL.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

IWRD.L
8.8%
LGGL.L
9.1%

Коммуникационные услуги

IWRD.L
8.5%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWRD.L
4.9%
LGGL.L
5.0%

Энергетика

IWRD.L
3.8%
LGGL.L
3.4%

Сырьевые материалы

IWRD.L
3.1%
LGGL.L
3.0%

Коммунальные услуги

IWRD.L
2.5%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

IWRD.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с VWRL.LIWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с URTHIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с DEM.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с RTWO.L

Доходность на риск

IWRD.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWRD.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRD.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.72

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.46

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.16

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

11.42

+0.53

IWRD.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWRD.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWRD.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWRD.L и LGGL.L

Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRD.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.71%

-25.97%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.59%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.24%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.24%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-3.25%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IWRD.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.78%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRD.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.25%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.52%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.12%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.52%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

16.22%

-1.78%

Сравнение комиссий IWRD.L и LGGL.L

IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWRD.L и LGGL.L

Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		0.88%0.93%1.06%1.31%1.44%1.03%1.21%1.66%1.81%1.64%1.61%1.78%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWRD.L and LGGL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.

IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор