PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWRD.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWRD.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.L returned 13.59%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IWRD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWRD.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWRD.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции IWRD.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 13.59% против 22.53% соответственно.

IWRD.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.73%
3 года*
17.32%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.59%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
40.89%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWRD.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		9.97%12.34%20.62%17.33%-8.62%23.21%11.80%22.77%-4.02%11.65%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between IWRD.L and CNDX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between IWRD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWRD.L и CNDX.L

Секторы
IWRD.L
CNDX.L

Технологии

30.0%
57.3%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Промышленность

10.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.9%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

IWRD.L
30.0%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

IWRD.L
15.4%
CNDX.L
0.2%

Промышленность

IWRD.L
10.8%
CNDX.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IWRD.L
9.2%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IWRD.L
9.0%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

IWRD.L
8.7%
CNDX.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

IWRD.L
5.3%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

IWRD.L
4.2%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

IWRD.L
3.2%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

IWRD.L
2.5%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

IWRD.L
1.8%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с URTHIWRD.L с VWRL.LIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с DEM.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IWRD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWRD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRD.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.61

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.49

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.70

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

10.51

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWRD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWRD.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWRD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRD.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.17

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IWRD.L и CNDX.L

Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRD.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-27.74%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.11%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.37%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-27.74%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-27.74%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.66%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.72%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.93%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWRD.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRD.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.89%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

11.60%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

15.74%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

20.08%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

20.20%

-5.70%

Сравнение комиссий IWRD.L и CNDX.L

IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWRD.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.06%1.31%1.44%1.03%1.21%1.66%1.81%1.64%1.61%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IWRD.L and CNDX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.

IWRD.L is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор