PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с SMEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с SMEA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.84%/yr vs 10.16%/yr for SMEA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SMEA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и SMEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как SMEA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции SMEA.L по среднегодовой доходности: 12.84% против 10.16% соответственно.

IWQU.L

1 день
1.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.71%
1 год
22.55%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.84%

SMEA.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.88%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.83%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и SMEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.80%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.90%35.38%1.96%19.34%-13.80%15.88%5.57%24.39%-14.58%25.86%

Correlation

The correlation between IWQU.L and SMEA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.78

The correlation between IWQU.L and SMEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и SMEA.L

Секторы
IWQU.L
SMEA.L

Технологии

31.2%
8.6%

Финансовые услуги

14.7%
23.3%

Промышленность

10.3%
19.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.3%

Здравоохранение

8.8%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Энергетика

3.9%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
5.6%

Коммунальные услуги

2.5%
5.1%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Технологии

IWQU.L
31.2%
SMEA.L
8.6%

Финансовые услуги

IWQU.L
14.7%
SMEA.L
23.3%

Промышленность

IWQU.L
10.3%
SMEA.L
19.7%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
9.6%
SMEA.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
9.2%
SMEA.L
6.3%

Здравоохранение

IWQU.L
8.8%
SMEA.L
13.1%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
4.8%
SMEA.L
8.4%

Энергетика

IWQU.L
3.9%
SMEA.L
5.4%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.4%
SMEA.L
5.6%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
SMEA.L
5.1%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
SMEA.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE

Доходность на риск

IWQU.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWQU.LSMEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.37

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.01

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.69

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

6.02

+4.88

IWQU.L vs. SMEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SMEA.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и SMEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и SMEA.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки SMEA.L в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и SMEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LSMEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-36.21%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-11.68%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-14.39%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-31.25%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-36.21%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.19%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.27%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и SMEA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.29%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LSMEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.14%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.07%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

14.48%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.00%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

19.46%

-3.70%

Сравнение комиссий IWQU.L и SMEA.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и SMEA.L

Ни IWQU.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and SMEA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while SMEA.L is Europe Equities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.12% for SMEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и SMEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор