PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с MWOZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWQU.L returned 20.74% vs 26.18% for MWOZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.66%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%11.84%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.91%17.37%

Correlation

The correlation between IWQU.L and MWOZ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.90

The correlation between IWQU.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с SSAC.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.28

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.35

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.99

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.05

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.40

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и MWOZ.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-17.73%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.81%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.05%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и MWOZ.L

iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.75%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.53%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.59%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.25%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.25%

+0.56%

Сравнение комиссий IWQU.L и MWOZ.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и MWOZ.L

IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and MWOZ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор