PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI World Sector Neutral Quality Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 9.83%/yr vs 11.34%/yr for LGGL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWQU.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWQU.L показывает доходность 7.37%, а LGGL.L немного выше – 7.69%.

IWQU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.59%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.67%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.96%

LGGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.16%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWQU.L
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		7.37%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%29.64%-9.28%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.69%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between IWQU.L and LGGL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between IWQU.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и LGGL.L

Секторы
IWQU.L
LGGL.L

Технологии

31.2%
31.5%

Финансовые услуги

14.7%
15.2%

Промышленность

10.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWQU.L
31.2%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

IWQU.L
14.7%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

IWQU.L
10.3%
LGGL.L
10.5%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
9.6%
LGGL.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
9.2%
LGGL.L
9.4%

Здравоохранение

IWQU.L
8.8%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
4.8%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

IWQU.L
3.9%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.4%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWQU.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.62

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

10.89

-1.42

IWQU.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и LGGL.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.89%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.42%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-17.79%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-25.76%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.44%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.94%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) составляет 3.28%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.85%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.72%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.18%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.14%

-1.45%

Сравнение комиссий IWQU.L и LGGL.L

IWQU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и LGGL.L

Ни IWQU.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWQU.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWQU.L.

IWQU.L tracks MSCI World Sector Neutral Quality Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.25% for IWQU.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор