Сравнение IWMO.L с IGLN.L
IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.58%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции IGLN.L по среднегодовой доходности: 15.58% против 13.42% соответственно.
IWMO.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 15.58%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IWMO.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 21.89% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between IWMO.L and IGLN.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.09 |
Over the past year, IWMO.L and IGLN.L have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
IGLN.L
Сравнение IWMO.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.86 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 4.79 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и IGLN.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -45.24% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -17.36% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -17.36% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | -21.15% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -21.15% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -15.66% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -19.80% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.74% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и IGLN.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеют волатильность 6.56% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.36% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 21.73% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 24.78% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.36% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.54% | +2.47% |
Сравнение комиссий IWMO.L и IGLN.L
И IWMO.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и IGLN.L
Ни IWMO.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.L and IGLN.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.L and IGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IWMO.L is categorized as Momentum, while IGLN.L is Gold. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор