PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMO.L returned 33.45% vs 28.36% for FWRA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.89%
6 месяцев
23.45%
1 год
33.45%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.58%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		21.89%21.04%30.50%10.26%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between IWMO.L and FWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between IWMO.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и FWRA.L

Секторы
IWMO.L
FWRA.L

Технологии

26.0%
29.1%

Промышленность

18.7%
11.0%

Финансовые услуги

13.1%
16.4%

Здравоохранение

10.7%
7.6%

Энергетика

10.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.9%

Сырьевые материалы

6.0%
3.9%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.0%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

IWMO.L
26.0%
FWRA.L
29.1%

Промышленность

IWMO.L
18.7%
FWRA.L
11.0%

Финансовые услуги

IWMO.L
13.1%
FWRA.L
16.4%

Здравоохранение

IWMO.L
10.7%
FWRA.L
7.6%

Энергетика

IWMO.L
10.6%
FWRA.L
4.3%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
6.8%
FWRA.L
8.9%

Сырьевые материалы

IWMO.L
6.0%
FWRA.L
3.9%

Коммунальные услуги

IWMO.L
3.7%
FWRA.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.6%
FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
1.5%
FWRA.L
5.0%

Недвижимость

IWMO.L
1.4%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

IWMO.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMO.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.32

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.44

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.27

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.70

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMO.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMO.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.56

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и FWRA.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-16.60%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.74%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.77%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.93%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.09%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и FWRA.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.80%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

9.86%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

12.32%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

13.52%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.52%

+4.49%

Сравнение комиссий IWMO.L и FWRA.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и FWRA.L

Ни IWMO.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWMO.L and FWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IWMO.L is categorized as Momentum, while FWRA.L is Global Equities. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор