Сравнение IWFQ.L с BATG.L
IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 11.52%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
IWFQ.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.14%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFQ.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.70% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -3.35% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between IWFQ.L and BATG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between IWFQ.L and BATG.L shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWFQ.L и BATG.L
Секторы
IWFQ.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
IWFQ.L
BATG.L
Финансовые услуги
IWFQ.L
BATG.L
-
Промышленность
IWFQ.L
BATG.L
Здравоохранение
IWFQ.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
IWFQ.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
IWFQ.L
BATG.L
Потребительский защитный сектор
IWFQ.L
BATG.L
-
Энергетика
IWFQ.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
IWFQ.L
BATG.L
Коммунальные услуги
IWFQ.L
BATG.L
Недвижимость
IWFQ.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFQ.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
IWFQ.L
BATG.L
Сравнение IWFQ.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFQ.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 9.45 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 32.41 | -19.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFQ.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 4.61 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и BATG.L
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFQ.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -33.37% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -13.61% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -33.37% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -33.37% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -8.99% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.98% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.56%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFQ.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 10.12% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 22.09% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 27.90% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 22.54% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 22.86% | -8.51% |
Сравнение комиссий IWFQ.L и BATG.L
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и BATG.L
Ни IWFQ.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFQ.L and BATG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
IWFQ.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор