PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFM.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFM.L с IWMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Momentum funds from iShares tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFM.L returned 16.44%/yr vs 16.44%/yr for IWMO.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWFM.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFM.L торгуется в GBp, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFM.L показывает доходность 22.13%, а IWMO.L немного выше – 22.38%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IWFM.L – 16.44% и акции IWMO.L – 16.44%.

IWFM.L

1 день
-0.86%
1 месяц
6.96%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.40%
1 год
34.99%
3 года*
26.24%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.44%

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.53%
1 год
35.16%
3 года*
26.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFM.L и IWMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.13%12.72%32.62%5.85%-8.21%15.58%24.16%23.25%1.62%20.40%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		22.35%12.41%32.77%6.36%-8.22%15.21%24.80%22.30%1.85%20.67%

Correlation

The correlation between IWFM.L and IWMO.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between IWFM.L and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFM.L и IWMO.L

Секторы
IWFM.L
IWMO.L

Технологии

26.0%
26.0%

Промышленность

18.7%
18.7%

Финансовые услуги

13.1%
13.1%

Здравоохранение

10.7%
10.7%

Энергетика

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

6.0%
6.0%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.5%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Технологии

IWFM.L
26.0%
IWMO.L
26.0%

Промышленность

IWFM.L
18.7%
IWMO.L
18.7%

Финансовые услуги

IWFM.L
13.1%
IWMO.L
13.1%

Здравоохранение

IWFM.L
10.7%
IWMO.L
10.7%

Энергетика

IWFM.L
10.6%
IWMO.L
10.6%

Коммуникационные услуги

IWFM.L
6.8%
IWMO.L
6.8%

Сырьевые материалы

IWFM.L
6.0%
IWMO.L
6.0%

Коммунальные услуги

IWFM.L
3.7%
IWMO.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

IWFM.L
1.6%
IWMO.L
1.6%

Потребительский защитный сектор

IWFM.L
1.5%
IWMO.L
1.5%

Недвижимость

IWFM.L
1.4%
IWMO.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWFM.L:
IWFM.L с SPMOIWFM.L с XDEM.DEIWFM.L с IMTMIWFM.L с IUMF.LIWFM.L с JPGL.LIWFM.L с SPYIWFM.L с ACWI
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV

Доходность на риск

IWFM.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFM.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFM.LIWMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.96

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.78

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

14.86

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFM.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFM.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFM.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFM.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IWFM.L и IWMO.L

Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке IWMO.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и IWMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFM.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-23.32%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.26%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-20.19%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-20.31%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-23.32%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.78%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.92%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.36%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFM.L и IWMO.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) составляет 5.85%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFM.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.91%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.32%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.41%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.92%

-0.74%

Сравнение комиссий IWFM.L и IWMO.L

И IWFM.L, и IWMO.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFM.L и IWMO.L

Ни IWFM.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWFM.L and IWMO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFM.L and IWMO.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI World Momentum Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFM.L и IWMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор