PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWFM.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFM.L с DPYG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IWFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while DPYG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFM.L returned 12.94%/yr vs 1.77%/yr for DPYG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IWFM.L charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFM.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFM.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFM.L показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 12.89%.

IWFM.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
10.44%
С начала года
15.16%
1 год
24.10%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.94%
10 лет*
14.26%

DPYG.L

1 день
0.55%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
9.15%
С начала года
12.89%
1 год
16.82%
3 года*
9.59%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFM.L и DPYG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		15.16%12.72%32.62%5.85%-8.21%15.58%24.16%23.25%1.00%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		12.89%7.23%2.09%9.63%-23.02%27.74%-13.69%19.26%3.27%

Correlation

The correlation between IWFM.L and DPYG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IWFM.L and DPYG.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IWFM.L:
IWFM.L с SPMOIWFM.L с XDEM.DEIWFM.L с IMTMIWFM.L с IUMF.LIWFM.L с SPYIWFM.L с JPGL.LIWFM.L с ACWI
Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с WTNR.LDPYG.L с EPRA.LDPYG.L с HPRD.L

Доходность на риск

IWFM.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFM.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFM.LDPYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.46

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.14

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.82

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

6.29

+2.00

IWFM.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFM.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYG.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFM.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFM.L и DPYG.L

Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -41.86%, примерно равная максимальной просадке DPYG.L в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и DPYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFM.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-42.46%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.23%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-16.90%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-31.71%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

0.00%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-11.56%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFM.L и DPYG.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFM.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

3.50%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

9.11%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

11.47%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

15.26%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.39%

+2.31%

Сравнение комиссий IWFM.L и DPYG.L

IWFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFM.L и DPYG.L

IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.79%3.02%3.10%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.98%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFM.L and DPYG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

IWFM.L is categorized as Momentum, while DPYG.L is REIT. IWFM.L tracks MSCI World Momentum Index, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for IWFM.L and 0.64% for DPYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFM.L и DPYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор