PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDP.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDP.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.99%/yr vs 7.18%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 3.99% против 7.18% соответственно.

IWDP.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.89%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.59%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.99%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.07%
1 год
10.43%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.86%1.71%1.22%4.00%-14.93%26.93%-12.50%17.31%-0.09%1.37%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.45%-3.42%4.23%7.08%-17.17%48.30%-6.29%22.26%2.79%1.30%

Correlation

The correlation between IWDP.L and XRES.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.86

The correlation between IWDP.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDP.L и XRES.L

Секторы
IWDP.L
XRES.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IWDP.L
100.0%
XRES.L
100.0%

Финансовые услуги

IWDP.L
0.1%
XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

IWDP.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

IWDP.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

IWDP.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

IWDP.L

-

XRES.L

-

Энергетика

IWDP.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

IWDP.L

-

XRES.L

-

Промышленность

IWDP.L

-

XRES.L

-

Технологии

IWDP.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

IWDP.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

IWDP.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDP.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.76

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.14

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

3.28

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDP.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDP.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IWDP.L и XRES.L

Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-30.14%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.70%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-18.86%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-29.31%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-30.14%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.98%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.27%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.17%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.L и XRES.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.35%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

10.43%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

13.72%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

17.58%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.89%

-3.35%

Сравнение комиссий IWDP.L и XRES.L

IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.L и XRES.L

Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.L and XRES.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор