Сравнение IWDP.L с SGLP.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 4.14%/yr vs 13.00%/yr for SGLP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 4.14% против 13.00% соответственно.
IWDP.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 4.14%
SGLP.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам IWDP.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 10.36% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.32% | -0.09% | 1.36% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -1.79% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and SGLP.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
SGLP.L
Сравнение IWDP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDP.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.52 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и SGLP.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -63.75% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -22.82% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -22.82% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -22.82% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -22.82% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -20.62% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -31.72% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 7.35% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и SGLP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.06%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.68% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 20.61% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 23.66% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.71% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.76% | -3.20% |
Сравнение комиссий IWDP.L и SGLP.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и SGLP.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.93% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and SGLP.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while SGLP.L is Gold. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор