Сравнение IWDP.AS с VHYL.AS
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.99%/yr vs 9.66%/yr for VHYL.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: 2.99% против 9.66% соответственно.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and VHYL.AS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between IWDP.AS and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
VHYL.AS
Сравнение IWDP.AS c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.17 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 15.90 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.71 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.66 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и VHYL.AS
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -34.08% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -5.93% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -16.76% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -16.76% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -34.08% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.24% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -4.34% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.56% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и VHYL.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.22% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.95% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 9.10% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 11.57% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.59% | +2.39% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и VHYL.AS
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и VHYL.AS
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and VHYL.AS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS is categorized as REIT, while VHYL.AS is Global Equities. IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор