Сравнение IWDG.L с XDEV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L).
IWDG.L и XDEV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и XDEV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -4.50% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 8.87% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 7.26% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 7.26%.
IWDG.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и XDEV.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
XDEV.L
Сравнение IWDG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.33 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.01 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.77 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 17.90 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.33 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и XDEV.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и XDEV.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.15% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и XDEV.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и XDEV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -28.20% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.93% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -14.00% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -3.47% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.40% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.97% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.21% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.01% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.80% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 12.92% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.94% | +1.04% |