PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и XDEV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
-4.50%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
7.26%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%14.56%-9.23%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 7.26%.


IWDG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-0.92%
1 год
16.22%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.14%
10 лет*

XDEV.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.32%
1 год
34.59%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IWDG.L и XDEV.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.


Доходность на риск

IWDG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDG.LXDEV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.33

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.01

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.77

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

17.90

-11.09

IWDG.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDG.LXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.33

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и XDEV.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и XDEV.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.15%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и XDEV.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и XDEV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDG.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-28.20%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.93%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-14.00%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-3.47%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.40%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.97%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и XDEV.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDG.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.21%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.01%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.80%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

12.92%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

14.94%

+1.04%