Сравнение IWDG.L с VOW3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Volkswagen AG (VOW3.DE).
IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и VOW3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и VOW3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 8.87% |
VOW3.DE Volkswagen AG | -14.28% | 30.41% | -17.65% | 1.11% | -15.21% | 10.81% | -5.28% | 24.32% | -13.41% | 23.01% |
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как VOW3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOW3.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у VOW3.DE с доходностью -14.28%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
VOW3.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -4.62%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDG.L vs. VOW3.DE — Ранг доходности на риск
IWDG.L
VOW3.DE
Сравнение IWDG.L c VOW3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Volkswagen AG (VOW3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | VOW3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.16 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.43 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.22 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 0.60 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | VOW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.16 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.34 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и VOW3.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и VOW3.DE
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOW3.DE в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VOW3.DE Volkswagen AG | 7.19% | 6.14% | 10.18% | 7.84% | 22.87% | 2.74% | 3.19% | 2.76% | 2.85% | 1.24% | 0.13% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и VOW3.DE
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VOW3.DE в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и VOW3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | VOW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -77.22% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -21.38% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -52.53% | +29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -44.25% | +39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -32.35% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 8.35% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и VOW3.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у Volkswagen AG (VOW3.DE) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOW3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | VOW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.08% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 18.53% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 27.35% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 29.34% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 31.56% | -15.56% |