PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.


IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IWDG.L и SGLN.L


Доходность на риск

IWDG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDG.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.41

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.77

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.39

-1.63

IWDG.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDG.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и SGLN.L составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и SGLN.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и SGLN.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDG.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-41.71%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.57%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-17.57%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.41%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-14.78%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.27%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDG.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

11.66%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

21.22%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

24.48%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.15%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.75%

+0.25%