Сравнение IWDG.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
IWDG.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 8.87% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.37% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и MINV.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
MINV.L
Сравнение IWDG.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.02 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.04 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.05 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 0.14 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.02 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и MINV.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и MINV.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и MINV.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -20.38% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -6.60% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -10.23% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.25% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.74% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и MINV.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.80% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 5.81% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 10.04% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 9.74% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.87% | +4.13% |