PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDG.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDG.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWDG.L tracks the MSCI World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDG.L returned 11.60%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWDG.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDG.L показывает доходность 9.43%, а LGGL.L немного ниже – 9.26%.

IWDG.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
7.41%
С начала года
9.43%
1 год
20.71%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.60%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDG.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		9.43%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-9.33%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between IWDG.L and LGGL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between IWDG.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDG.L и LGGL.L

Секторы
IWDG.L
LGGL.L

Технологии

31.3%
31.5%

Финансовые услуги

15.0%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWDG.L
31.3%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

IWDG.L
15.0%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

IWDG.L
10.9%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWDG.L
9.2%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWDG.L
8.9%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

IWDG.L
8.6%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWDG.L
4.9%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

IWDG.L
3.8%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWDG.L
3.3%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWDG.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

IWDG.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с EVLUIWDG.L с EUNK.DEIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IS3N.DE
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

IWDG.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDG.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.65

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.38

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.04

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

10.99

+0.37

IWDG.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и LGGL.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDG.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-25.97%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-6.59%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-19.24%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-19.24%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.93%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.25%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.83%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 2.81%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDG.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.15%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.62%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.12%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.54%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.22%

-0.33%

Сравнение комиссий IWDG.L и LGGL.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и LGGL.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.07%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDG.L and LGGL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.

IWDG.L tracks MSCI World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор