Сравнение IWDE.L с QDVE.DE
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDE.L returned 11.23%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 26.04% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 11.23%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IWDE.L и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 9.11% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and QDVE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between IWDE.L and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IWDE.L
QDVE.DE
Сравнение IWDE.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.14 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 8.31 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и QDVE.DE
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -31.45% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -15.59% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -29.83% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -29.83% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -31.45% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.08% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.80% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 5.91% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.12% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 14.85% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 20.42% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.71% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.73% | -6.36% |
Сравнение комиссий IWDE.L и QDVE.DE
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и QDVE.DE
Ни IWDE.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and QDVE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
IWDE.L is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор